Parabolic SAR – noen tips

Parabolic SAR kan være en veldig nyttig indikator i visse tilfeller. Jeg skal ikke gjennomgå og dokumentere indikatoren i detalj her, men gi et par tommelfingelregler for hvordan indikatoren kan benyttes.

Som alltid er enkelte lærebøker og nettsider fulle av upresist pølsevev om praktisk bruk (det gjelder alle indikatorer), men en grei introduksjon er å finne hos Investopedia og litt om bakgrunn finner du for eksempel i Wikipedia. Indikatoren ble utviklet av J. Welles Wilder jr. og presentert i 1978, i samme bok (New Concepts in Technical Trading Systems) der han også introduserte RSI og et par andre indikatorer.

SAR står for Stop-And-Reverse, som innebærer at du (i følge de fleste beskrivelser) alltid skal ha en posisjon i aksjen du følger – enten long eller short. Indikatoren gir det det presise signalet for når du reverserer posisjonen din.

En annen og litt enklere (og mindre risikabel og også mindre kostbar) anvendelse er å bruke indikatoren slik:

1. I en tydelig opptrend: Bruk indikatoren som a) bekreftelse for kjøp, b) signal for take profit. For en aggressiv trader er det også mulig å c) reversere posisjonen (gå short) ved salgssignalet, men du tar ekstra risiko og vil ikke alltid få gevinst. Du kan da heller ikke benytte Parabolic SAR som eventuelt revers-signal i bunn, men bør ta en passelig gevinst i nærheten av støtte.

MHGHer er Marine Harvest i en fin opptrend. Parabolic SAR gir fine signaler for når du tar gevinst i toppen (de røde markeringene). Indikatoren fungerer da akkurat som en trailing stop. Så kjøper du deg eventuelt inn igjen nær støtte (her 200 WMA). Du ser at for kjøp (de blå markeringene) ville du kommet noe senere inn med signal fra Parabolic SAR. Men du ville kommet enda senere inn med MACD, så Parabolic SAR kan også fungere som kjøpssignal. I slike tilfeller fungerer imidlertid støtte best som kjøpstidspunkt, og nevnte indikatorer best som bekreftelser noen dager senere.

I en opptrend som dette gir forøvrig Parabolic SAR omtrent samme kjøpssignal som at kursen krysser opp gjennom stigende 50 dagers WMA, så kjøpssignal i Parabolic SAR (sammen med MA-kryss) kan også anses som et tryggere kjøp enn nede på relevant støtte.

Men å shorte aksjen i toppen innebærer at du satser mot trenden, så du tar ekstra risiko. Og du bør da ta gevinst nær signifikant støtte, og ikke vente på kjøpssignal fra Parabolic SAR. Altså: Vær forsiktig med å reversere posisjoner fra long til short i en opptrend.

Marine Harvest vil forøvrig nå gi nytt salgssignal (take profit) med sluttkurs under 102 kroner. Skal du shorte aksjen der ser det ut til at noen få dager bør være tidshorisont.


2. I en tydelig nedtrend: Bruk indikatoren som a) signal for selg short, b) signal for take profit. Ikke reverser posisjoner.

STLHer er Statoil de siste sju måneder. Du ser at Parabolic SAR gir fine signaler både for når du shorter aksjen (de røde) og når du tar gevinst og annullerer posisjonen din (de blå). Signalene gis før tilsvarende signal i MACD. Men i en nedtrend er det for risikabelt å reversere posisjoner og gå long. Her ville du bare tapt penger på det, og i hvert fall hvis du bruker Parabolic SAR som både kjøps- og salgstidspunkt.

Altså: Ikke kjøp aksjer ut fra Parabolic SAR så lenge de ligger i en fallende trend. Nøy deg med short – take profit.

Ellers ser du at nytt salgssignal nå vil gis om Statoil slutter under 125 kroner.


3. I en sidelengs eller svakt stigende eller fallende trend: Dropp indikatoren.
Du vil få mange signaler, og neppe noe særlig gevinst. Fokuser heller på andre indikatorer, trendlinjer, glidende snitt og støtte og motstand. Eller finn andre aksjer!

PGSPGS ser ut til å ha bunnet ut på mellomlang sikt. Retningen er nå sidelengs og neste retning (opp eller ned) er uviss. Men det som er sikkert er at Parabolic SAR ikke gir pålitelige signaler de siste månedene. Dropp indikatoren i denne typen marked.

Så lenge trenden var ned (frem til november) kunne du imidlertid benyttet indikatoren som i punkt 2 over. De siste signalene i nedtrenden (slutten av september til starten av november) ville ikke gitt deg gevinst, men frem til slutten av september har du shortet aksjen fra 66 til 40 kroner. Det er jo greie 39 % det også, perioden sett under ett.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s