Dette er den tredje posten om crossoversignaler for daytradere. Den første handlet om kryss i 20/50 glidende snitt, den andre om 50-kryss i RSI. Denne tredje viser et like enkelt signal, nemlig i standard MACD. Det vil si verdier på 12/26/9 og signal i det MACD krysser signallinjen.

MACD er en meget anvendelig indikator, som jeg av plasshensyn droppet i boken min. Men en enkel innføring i MACD finnes hos stockcharts.com. MACD-indikatoren kan brukes på minst fire ulike måter, og særlig for swings og trender, men her konsentrerer jeg meg altså om intradagssignal ut fra MACD/signallinjekryss. Selvsagt kan det også brukes andre og kortere verdier enn det som er standard. 12/26/9 fungerer imidlertid meget bra, også intradag.

For å se krysset kan man enten se på linjene som krysser (den blå/MACD krysser gjennom den røde/signallinjen), eller bruke histogrammet (de horisontale stolpene i MACD-diagrammet). Et kryss opp markeres av at negative stolper (under null-linjen) blir positive, og omvendt:

Igjen bruker jeg Archer som eksempel. I diagrammet over er perioden mai til november 2013. Det er tre kryss ned (1 – 3 – 5) og to kryss opp (2 – 4). Kryss ned gir en neddag og en sluttkurs lavere enn åpningskurs. Kryss opp gir en oppdag og en sluttkurs høyere enn åpningskurs. For enkelte av dagene er kursbevegelsen betydelig. 30 november (5) falt kursen med 9 % (fra høy til lav) for eksempel. 2. juli steg den med 7 %. Både retning på mellomlang trend ( 2 – 6 måneder) og forutgående fall og stigning (en – to uker) ser ut til å ha betydning for hvor mye potensiale det er igjen for gjeldende intradag.

Her er perioden fra november 2013 frem til d.d. (8. mai 2014). Resultatene er entydige og konsekvente. Kryss opp (1 – 3 – 5- 7) gir tildels betydelige oppdager og sluttkurs høyere enn åpning. Unntaket her en tilfelle 1, som er en oppdag der slutt = åpning. Kryss ned (2 – 4 – 6 – 8) gir neddager og slutt lavere enn åpning.

Det vesentlige for en daytrader er selvsagt åpning, laveste og høyeste kurs. Slutt er ikke så vesentlig. Det gjør potensialet enda høyere i denne typen signal enn beskrevet her. Se for eksempel tilfelle 7 (diagram 2), som har en høyeste kurs vesentlig over sluttkurs. Det gir gode muligheter for å ri en intradagstrend og ta en passelig gevinst.

Det beste og tryggeste signalet opp er normalt sett når krysset kommer mens signallinjen (den røde linjen) ligger over null. Det innebærer per definisjon en positiv trend, målt ut fra 12 og 26 dagers EMA. 5 og 7 er gode eksempler i så måte. Å handle på kryss opp i en fallende trend er selvsagt ikke like trygt.

Handler du konsekvent på alle kryss (og timer kjøpet godt intradag) vil du derfor oppleve enkelte dager der du går i null eller litt minus. Handler du med den mellomlange trenden går det deg bedre. Uansett vil de gode dagene sannsynligvis overskygge de dårlige. Og som i all trading: Det holder egentlig med 50 % treff, så lenge du taper bare litt når du taper, men vinner mye mer når du vinner.